Soit \(F_X\) une fonction de répartition admettant un point de discontinuité en \(x_0 \in \R\).
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Démontrer que le saut \(p_0 = F_X(x_0)-F_X(x_0^-)\) est égal à \(\PP(X=x_0)\).
Soit \(F_X\) une fonction de répartition admettant un point de discontinuité en \(x_0 \in \R\).
Démontrer que le saut \(p_0 = F_X(x_0)-F_X(x_0^-)\) est égal à \(\PP(X=x_0)\).